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应用专题 / 数学算法

correlM_ewm(a, v, alphatype, adjust)

声明：function

指数加权下最后一期的相关系数矩阵

参数	类型	说明
a	matrix	待计算的矩阵，每一列表示一个因子
v	real	衰减因子，与 alphatype 共同决定实际的衰减因子 alpha，见平滑系数的确定
alphatype	integer	0、【默认】，衰减因子 1、span 即即我们通常所说的 N 天的指数移动平均 2、center of mass(com) 3、halflife 半衰期
adjust	boolean	是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为 False， 见指数加权的两种递推式

返回：matrix

covariance_ewm(a, v, alphatype, adjust, biased)

声明：function

指数加权下最后一期的协方差矩阵

参数	类型	说明
a	matrix	待计算的矩阵，每一列表示一个因子
v	real	衰减因子，与 alphatype 共同决定实际的衰减因子 alpha，见平滑系数的确定
alphatype	integer	0、【默认】，衰减因子 1、span 即即我们通常所说的 N 天的指数移动平均
adjust	boolean	是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为 False， 见指数加权的两种递推式
biased	boolean	是否有偏，True、 返回加权总体方差，False、 返回以 2 1 22 11 () () n i i nn ii ii w ww = == −   修正后的无偏的加权样 本方差，默认为 Fasle

返回：matrix

ewmCov(a, b, v, alphatype, adjust, biased, iflast)

声明：function

指数加权移动协方差

参数	类型	说明
a	array	样本 a 待计算的一维数字数组
b	array	样本 b 待计算的一维数字数组
v	real	衰减因子，与 alphatype 共同决定实际的衰减因子 alpha，见平滑系数的确定
alphatype	integer	0、【默认】，衰减因子 1、span 即即我们通常所说的 N 天的指数移动平均 2、center of mass(com) 3、halflife 半衰期
adjust	boolean	是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为 False， 见指数加权的两种递推式
biased	boolean	是否有偏，True、 返回加权总体方差，False、 返回以 2 1 22 11 () () n i i nn ii ii w ww = == −   修正后的无偏的加权样 本方差，默认为 Fasle
iflast	boolean	是否只返回最后一个数，默认为 False

返回：array

ewmStd(x, v, alphatype, adjust, biased, iflast)

声明：function

指数加权移动标准差

参数	类型	说明
x	array	待计算移动平均的一维数字数组
v	real	衰减因子，与 alphatype 共同决定实际的衰减因子 alpha，见平滑系数的确定
alphatype	integer	0、【默认】，衰减因子 1、span 即即我们通常所说的 N 天的指数移动平均 2、center of mass(com) 3、halflife 半衰期
adjust	boolean	是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为 False， 见指数加权的两种递推式
biased	boolean	是否有偏，True、 返回加权总体方差，False、 返回以 2 1 22 11 () () n i i nn ii ii w ww = == −   修正后的无偏的加权样 本方差，默认为 Fasle
iflast	boolean	是否只返回最后一个数，默认为 False

返回：array

ewmVar(x, v, alphatype, adjust, biased, iflast)

声明：function

指数加权移动方差，支持 nan，为 nan 的值参与权重计算，但计算平均时对 nan 值不进行计

参数	类型	说明
x	array	待计算移动平均的一维数字数组
v	real	衰减因子，与 alphatype 共同决定实际的衰减因子 alpha，见平滑系数的确定
alphatype	integer	0、【默认】，衰减因子 1、span 即即我们通常所说的 N 天的指数移动平均 2、center of mass(com) 3、halflife 半衰期
adjust	boolean	是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为 False， 见指数加权的两种递推式
biased	boolean	是否有偏，True、 返回加权总体方差，False、 返回以 2 1 22 11 () () n i i nn ii ii w ww = == −   修正后的无偏的加权样 本方差，默认为 Fasle
iflast	boolean	是否只返回最后一个数，默认为 False

返回：array