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# 组合优化 / 风险平价
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## `TSPortfolioOptimizer_RiskParity`
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声明：class
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风险平价与配置模型
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<!-- tags: 风险管理 风控 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 风险预算 等风险贡献 -->
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### `fBegT`
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声明：field
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开始时间 FEndT-365
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可见性：`public`
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类型：datetime
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### `fEndT`
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声明：field
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结束时间 DATE()
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可见性：`public`
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类型：datetime
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### `fCycle`
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声明：field
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行情数据所用周期 "日线"
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可见性：`public`
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类型：varchar
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### `fDaysIn1y`
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声明：field
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日收益率折算为年化收益率所用天数 250
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fReturnType`
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声明：field
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是否选择涨幅作为收益率数据 False
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可见性：`public`
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类型：bool
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### `fIndexId`
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声明：field
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指数代码 "SH000300"
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可见性：`public`
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类型：varchar
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### `fxData`
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声明：field
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组合对数收益率矩阵,二维数字数组,
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fyData`
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声明：field
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指数对数收益率序列,一维数字数组
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fCov`
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声明：field
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组合收益率协方差
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可见性：`public`
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类型：array
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### `portfolioOptimize()`
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声明：function
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优化主函数，按照组合优化目标，计算优化比例
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<!-- tags: 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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返回：boolean
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### `getXData()`
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声明：function
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设置组合对数收益率矩阵
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<!-- tags: 查询 配置 回报率 投资收益 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getYData()`
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声明：function
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设置指数对数收益率序列
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<!-- tags: 查询 配置 回报率 投资收益 基准指数 指数产品 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getCov()`
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声明：function
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设置组合协方差矩阵
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<!-- tags: 查询 配置 风险矩阵 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getPortfolioData()`
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声明：function
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查询优化结果
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<!-- tags: 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getReturnandRisk()`
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声明：function
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查询优化前后组合收益和组合风险指标
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<!-- tags: 回报率 投资收益 风险管理 风控 数学优化 约束求解 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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