2.6 KiB
应用专题 / 债券研究 / 行权概率蒙特卡洛可转债估值
cb_MonteCarloSimulation_Extend
声明：class
在蒙特卡洛可转债估值基础上加入赎回、回售和下修概率规则，并提供行权路径查询
父类：cb_MonteCarloSimulation
CBCode
声明：field
可转债代码
可见性：public
类型：string
EndDate
声明：field
估值截止日，也作为估值起始日
可见性：public
类型：datetime
FRedemptPerLimit
声明：field
赎回概率阈值，默认 0.8
可见性：public
类型：real
FResalePerLimit
声明：field
回售概率阈值，默认 0.3
可见性：public
类型：real
FDownReviseLimit
声明：field
下修概率阈值，默认 0.85
可见性：public
类型：real
FFloatBL
声明：field
下修价格浮动比率，默认 1.05
可见性：public
类型：real
FPreN
声明：field
历史回溯天数，默认 29
可见性：public
类型：integer
FRepDelayDay
声明：field
不赎回延期交易日数，默认 60
可见性：public
类型：integer
FSalDelayDay
声明：field
不回售延期交易日数，默认 250
可见性：public
类型：integer
FRepInterDay
声明：field
强赎公布到强赎处理的间隔交易日数，默认 20
可见性：public
类型：integer
FRevInterDay
声明：field
触发下修到实际下修处理的间隔交易日数，默认 30
可见性：public
类型：integer
FSalInterDay
声明：field
回售触发到回售开始的间隔交易日数，默认 5
可见性：public
类型：integer
MonteCarloValuation()
声明：function
模拟含概率行权规则的正股路径，返回理论价值、上下限、波动和路径分布
可见性：public
返回：array
Get_CBExePathInfo()
声明：function
返回各模拟路径的触发节点、行权节点、操作类型、概率、日期和价格
可见性：public
返回：array
Get_CBStockPriceMatrix()
声明：function
返回蒙特卡洛估值生成的正股价格矩阵
可见性：public
返回：array
GetStockFeature(code, initial_date)
声明：function
返回正股初始价格、无风险年化收益率和年化波动率
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code |
string | 正股代码 |
initial_date |
datetime | 估值截止日期 |
返回：array