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应用专题 / 债券研究 / 蒙特卡洛可转债估值
cb_MonteCarloSimulation
声明：class
模拟正股未来价格和可转债行权路径，计算可转债理论价值及估值区间
CBCode
声明：field
可转债代码
可见性：public
类型：string
EndDate
声明：field
估值截止日，也作为估值起始日
可见性：public
类型：datetime
FNode
声明：field
每条蒙特卡洛路径的节点数，默认 200
可见性：public
类型：integer
FPath
声明：field
蒙特卡洛模拟路径数，默认 1000
可见性：public
类型：integer
GetStockFeature(code, initial_date)
声明：function
返回正股初始价、年化收益率和年化波动率平方；可重写以提供自定义参数
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code |
string | 正股代码 |
initial_date |
datetime | 估值截止日期 |
返回：array
MonteCarloValuation()
声明：function
模拟正股路径和行权节点，并返回转债理论价值及估值区间
可见性：public
返回：array
tsFl_cb_monteCarlo_01(c_bcode, initial_date)
声明：function
以缺省参数构造蒙特卡洛估值对象并返回估值结果
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
c_bcode |
string | 可转债代码 |
initial_date |
datetime | 估值截止日期 |
返回：array
tsFl_cb_monteCarlo_02(c_bcode, initial_date)
声明：function
通过派生类重写正股参数获取方法，并返回自定义参数下的蒙特卡洛估值结果
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
c_bcode |
string | 可转债代码 |
initial_date |
datetime | 估值截止日期 |
返回：array