105 lines
2.1 KiB
Markdown
105 lines
2.1 KiB
Markdown
# 应用专题 / 债券研究 / 蒙特卡洛可转债估值
|
|
|
|
## `cb_MonteCarloSimulation`
|
|
|
|
声明：class
|
|
|
|
模拟正股未来价格和可转债行权路径，计算可转债理论价值及估值区间
|
|
|
|
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 债券估值 -->
|
|
|
|
### `CBCode`
|
|
|
|
声明：field
|
|
|
|
可转债代码
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
类型：string
|
|
|
|
### `EndDate`
|
|
|
|
声明：field
|
|
|
|
估值截止日，也作为估值起始日
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
类型：datetime
|
|
|
|
### `FNode`
|
|
|
|
声明：field
|
|
|
|
每条蒙特卡洛路径的节点数，默认 200
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
类型：integer
|
|
|
|
### `FPath`
|
|
|
|
声明：field
|
|
|
|
蒙特卡洛模拟路径数，默认 1000
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
类型：integer
|
|
|
|
### `GetStockFeature(code, initial_date)`
|
|
|
|
声明：function
|
|
|
|
返回正股初始价、年化收益率和年化波动率平方；可重写以提供自定义参数
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| -------------- | -------- | ------------ |
|
|
| `code` | string | 正股代码 |
|
|
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
### `MonteCarloValuation()`
|
|
|
|
声明：function
|
|
|
|
模拟正股路径和行权节点，并返回转债理论价值及估值区间
|
|
|
|
可见性：`public`
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `tsFl_cb_monteCarlo_01(c_bcode, initial_date)`
|
|
|
|
声明：function
|
|
|
|
以缺省参数构造蒙特卡洛估值对象并返回估值结果
|
|
|
|
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 调用范例 -->
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| -------------- | -------- | ------------ |
|
|
| `c_bcode` | string | 可转债代码 |
|
|
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `tsFl_cb_monteCarlo_02(c_bcode, initial_date)`
|
|
|
|
声明：function
|
|
|
|
通过派生类重写正股参数获取方法，并返回自定义参数下的蒙特卡洛估值结果
|
|
|
|
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 自定义参数 调用范例 -->
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| -------------- | -------- | ------------ |
|
|
| `c_bcode` | string | 可转债代码 |
|
|
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
|
|
|
返回：array
|