csh/playbook

Fork 0

Files

T

csh bbf6977f57 📝 docs(tsl): complete and lint codegen reference

2026-07-07 16:46:51 +08:00

16 KiB

Raw Blame History

期货 / 其他

`futureslimitschangecount2(n)`

N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关

参数	类型	说明
`n`	int	integer,交易日

返回：float

`futureslimitsrange()`

指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关

返回：float

`futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`

期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期，截止日
`margin_rate_type`	int	整数，保证金率类型

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);

`futuresPremiumRate(annual)`

指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。

参数	类型	说明
`annual`	int	整数。是否年化

返回：float

示例

SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
SetSysParam(pn_date(),20230403T);
return FuturesPremiumRate(1);

`futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`

期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期，截止日
`margin_rate_type`	int	整数，保证金率类型

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);

`getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`

指定日期货日成交持仓排名模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期，截止日期；
`t`	array	二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减）

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
return t;

`futureslimitsischanged()`

涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关

返回：boolean

`futureslimitschangecount(begt, endt)`

区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关

参数	类型	说明
`begt`	date	date,开始日期
`endt`	date	date,截止日期

返回：real

`qh_LastTradeDay(id)`

按照期货合约规则得到期货的最后交易日。

参数	类型	说明
`id`	string	期货代码

返回：datetime

`futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`

计算指定日期货离交割日的交易天数

参数	类型	说明
`futuresid`	security	security,期货合约
`endt`	date	date,指定日

返回：integer

示例

//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
//返回209

`futuresBasis()`

指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。

返回：Real

示例

//IC00在20230403的基差
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
setSysParam(pn_date(),20230403T);
return futuresBasis();
//结果：-63.8073

`futuresSpotAmountRatio()`

指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。

返回：Real

示例

//IC00在20230331的期现成交比
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
setSysParam(pn_date(),20230403T);
return futuresSpotAmountRatio();
//结果：0.0914685663852422

`futuresDeliverBondNum()`

当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。

返回：Integer

示例

setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
return futuresDeliverBondNum();
//结果：6

`Future_FeeRateField(_type)`

结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type_的取值返回对应的值

参数	类型	说明
`_type`	any	整数

返回：string

`Future_MarginRateField(_type)`

结算参数-保证金率。根据Type_的取值返回对应的值

参数	类型	说明
`_type`	any	整数

返回：string

`Future_FeeAmountField(_type)`

结算参数-手续费(元/手)。根据Type_的取值返回对应的值

参数	类型	说明
`_type`	any	整数

返回：string

`CU_TMarketValueField()`

市价总值字段。

返回：string

`CU_DetailField()`

详情字段。

返回：string

`CU_EndDateField()`

截止日字段。

返回：string

`CU_MarketValueField()`

市值字段。

返回：string

`CU_NMarketValueField()`

流通市值字段。

返回：string

`CU_IndustryNameField()`

行业名称。

返回：string

`CU_NOTGetFinancialDataBeforeListField()`

不返回上市前数据。

返回：string

`CU_ValueField()`

数值字段。

返回：string|float

`CU_TTMField()`

TTM。

返回：string

`CU_ChangeDateField()`

变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

`CU_TypeField()`

类型字段。

返回：string

`CU_ItemField()`

项目字段。

返回：string

`CU_SourceField()`

来源字段。

返回：string

`CU_RemarkField()`

备注。

返回：string

`CU_DateField()`

日期字段。

返回：string|datetime

`CU_ChangePercentField()`

变比字段。

返回：string

`CU_ChangeValueField()`

变动值字段。

返回：string

`CU_ReasonField()`

原因字段。

返回：string

`CU_IndustryValueField()`

行业字段。

返回：string

`CU_CompanyValueField()`

公司字段。

返回：string

`CU_BegDateField()`

开始日字段。

返回：string

`CU_PercentField()`

比例字段。

返回：string

`CU_VolumnField()`

数量字段。名称字段。

返回：string

`cuNameField()`

返回'Integer'字符串。

返回：string

`QHLSR_f(n, _type)`

阻力指标

参数	类型	说明
`n`	any	天数
`_type`	any	结果类型

返回：float

`QHLSR_v(n)`

阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`n`	any	整数，交易日天数

返回：float

`QHZF_XZ(stock_id, begt, endt, cy)`

对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。

参数	类型	说明
`stock_id`	string	证券，代码
`begt`	datetime	日期，开始日期
`endt`	datetime	日期，截止日期
`cy`	string	周期

返回：any

`cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`

过去N个日内累计时点涨幅(%)

参数	类型	说明
`rsp_cycle`	any	采样小周期
`b_time`	datetime	日内开始时点
`e_time`	datetime	日内截止时点
`n`	any	整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻

返回：float

`futuresSpotSpread(bond_id)`

返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。

参数	类型	说明
`bond_id`	string	字符串，债券代码

返回：float

`futuresDividentPredict(endt, predict_type)`

股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。

参数	类型	说明
`endt`	Date	日期类型，截止日
`predict_type`	Int	整型，预测方式

返回：Real

示例

//IF2409在合约期内的分红点位
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048

`futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`

隐含利率(%)，与系统证券代码相关

参数	类型	说明
`endt`	Date	日期类型，截止日
`return_method`	Integer	整型，计算收益率方法
`annual`	Integer	整型，是否年化，默认年化

返回：Real

示例

//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return_method := 0;
annual := 1;
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual);  //1.3291

`futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`

矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。

参数	类型	说明
`endt`	Date	日期类型，截止日
`predict_type`	Int	整型，预测方式

返回：Real

示例

//IF2409在合约期内的矫正基差
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301

`futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`

时间价值，与系统证券代码相关

参数	类型	说明
`endt`	Date	日期类型，截止日
`r`	Real	实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。
`predict_type`	Int	整型，预测方式

返回：Real

示例

setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresTimeValue(endt);    //26.3782

`futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`

理论基差，与系统证券代码相关

参数	类型	说明
`endt`	Date	日期类型，截止日
`r`	Real	实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。
`predict_type`	Int	整型，预测方式

返回：Real

示例

setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresTheoryBasis(endt);    //-47.5267

`futuresBasisRatio()`

基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关

返回：Real

示例

setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
return futuresBasisRatio();  //-1.3456
//返回：-1.3456

`future_baseinfo()`

基本信息

返回：bool

`future_WarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`

期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种

参数	类型	说明
`pz_id`	string	证券,品种代码
`beg_t`	datetime	日期,开始日期
`end_t`	datetime	日期,截止日期

返回：bool

`future_DTList(end_t)`

结算会员成交持仓排名

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期,截止日期

返回：bool

`futures_DTList(pz_id, end_t, show_type)`

期货品种结算会员成交持仓排名

参数	类型	说明
`pz_id`	string	证券,品种代码
`end_t`	datetime	日期,截止日期
`show_type`	any	用户自定义,显示类型

返回：bool

`futures_baseinfo()`

期货品种基本信息

返回：bool

`getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`

指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。

参数	类型	说明
`futurearr`	Array	一维字符串数组,期货合约列表
`end_t`	TDateTime	日期,截止日期

返回：Boolean

`getFutureTradeRankingDate(end_t)`

指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。

参数	类型	说明
`end_t`	TDateTime	日期,截止日期

返回：Boolean

`getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`

指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。

参数	类型	说明
`end_t`	TDateTime	日期,截止日期
`t`	Array	数据表类型,返回结果

返回：Boolean

示例

//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
endt:=20121026T;
ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
if ret then //查询成功
return t;
else
return "获取数据失败";

16 KiB Raw Blame History

期货 / 其他

futureslimitschangecount2(n)

futureslimitsrange()

futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)

示例

futuresPremiumRate(annual)

示例

futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)

示例

getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)

示例

futureslimitsischanged()

futureslimitschangecount(begt, endt)

qh_LastTradeDay(id)

futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)

示例

futuresBasis()

示例

futuresSpotAmountRatio()

示例

futuresDeliverBondNum()

示例

Future_FeeRateField(_type)

Future_MarginRateField(_type)

Future_FeeAmountField(_type)

CU_TMarketValueField()

CU_DetailField()

CU_EndDateField()

CU_MarketValueField()

CU_NMarketValueField()

CU_IndustryNameField()

CU_NOTGetFinancialDataBeforeListField()

CU_ValueField()

CU_TTMField()

CU_ChangeDateField()

CU_TypeField()

CU_ItemField()

CU_SourceField()

CU_RemarkField()

CU_DateField()

CU_ChangePercentField()

CU_ChangeValueField()

CU_ReasonField()

CU_IndustryValueField()

CU_CompanyValueField()

CU_BegDateField()

CU_PercentField()

CU_VolumnField()

cuNameField()

QHLSR_f(n, _type)

QHLSR_v(n)

QHZF_XZ(stock_id, begt, endt, cy)

cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)

futuresSpotSpread(bond_id)

futuresDividentPredict(endt, predict_type)

示例

futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)

示例

futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)

示例

futuresTimeValue(endt, r, predict_type)

示例

futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)

示例

futuresBasisRatio()

示例

future_baseinfo()

future_WarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)

future_DTList(end_t)

futures_DTList(pz_id, end_t, show_type)

futures_baseinfo()

getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)

getFutureTradeRankingDate(end_t)

getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)

示例

16 KiB

Raw Blame History

`futureslimitschangecount2(n)`

`futureslimitsrange()`

`futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`

`futuresPremiumRate(annual)`

`futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`

`getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`

`futureslimitsischanged()`

`futureslimitschangecount(begt, endt)`

`qh_LastTradeDay(id)`

`futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`

`futuresBasis()`

`futuresSpotAmountRatio()`

`futuresDeliverBondNum()`

`Future_FeeRateField(_type)`

`Future_MarginRateField(_type)`

`Future_FeeAmountField(_type)`

`CU_TMarketValueField()`

`CU_DetailField()`

`CU_EndDateField()`

`CU_MarketValueField()`

`CU_NMarketValueField()`

`CU_IndustryNameField()`

`CU_NOTGetFinancialDataBeforeListField()`

`CU_ValueField()`

`CU_TTMField()`

`CU_ChangeDateField()`

`CU_TypeField()`

`CU_ItemField()`

`CU_SourceField()`

`CU_RemarkField()`

`CU_DateField()`

`CU_ChangePercentField()`

`CU_ChangeValueField()`

`CU_ReasonField()`

`CU_IndustryValueField()`

`CU_CompanyValueField()`

`CU_BegDateField()`

`CU_PercentField()`

`CU_VolumnField()`

`cuNameField()`

`QHLSR_f(n, _type)`

`QHLSR_v(n)`

`QHZF_XZ(stock_id, begt, endt, cy)`

`cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`

`futuresSpotSpread(bond_id)`

`futuresDividentPredict(endt, predict_type)`

`futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`

`futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`

`futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`

`futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`

`futuresBasisRatio()`

`future_baseinfo()`

`future_WarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`

`future_DTList(end_t)`

`futures_DTList(pz_id, end_t, show_type)`

`futures_baseinfo()`

`getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`

`getFutureTradeRankingDate(end_t)`

`getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`