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16 KiB
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# 期货 / 其他
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## `futureslimitschangecount2(n)`
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N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | -------------- |
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| `n` | int | integer,交易日 |
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返回：float
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## `futureslimitsrange()`
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指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
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返回：float
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## `futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
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||
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||
期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------------ | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
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返回：float
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||
### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
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return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);
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```
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## `futuresPremiumRate(annual)`
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||
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||
指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
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||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| -------- | ---- | -------------- |
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| `annual` | int | 整数。是否年化 |
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返回：float
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||
### 示例
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```tsl
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||
SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
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SetSysParam(pn_date(),20230403T);
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return FuturesPremiumRate(1);
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||
```
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||
## `futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
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||
期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||
|
||
返回：float
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||
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||
### 示例
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||
```tsl
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||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
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||
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);
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||
```
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## `getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`
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||
指定日期货日成交持仓排名 模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。 数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日期； |
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| `t` | array | 二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减） |
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返回：float
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||
### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
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GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
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||
return t;
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```
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## `futureslimitsischanged()`
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||
涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
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返回：boolean
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## `futureslimitschangecount(begt, endt)`
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||
区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | ---- | ------------- |
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| `begt` | date | date,开始日期 |
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| `endt` | date | date,截止日期 |
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返回：real
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## `qh_LastTradeDay(id)`
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按照期货合约规则得到期货的最后交易日。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ------ | -------- |
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| `id` | string | 期货代码 |
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返回：datetime
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## `futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`
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计算指定日期货离交割日的交易天数
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ----------- | -------- | ----------------- |
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| `futuresid` | security | security,期货合约 |
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| `endt` | date | date,指定日 |
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||
返回：integer
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||
### 示例
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```tsl
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//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
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return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
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//返回209
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```
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## `futuresBasis()`
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||
指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
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||
返回：Real
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||
### 示例
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```tsl
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||
//IC00在20230403的基差
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setSysParam(pn_stock(),"IC00");
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setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||
return futuresBasis();
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//结果：-63.8073
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```
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## `futuresSpotAmountRatio()`
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||
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||
指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
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||
|
||
返回：Real
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||
|
||
### 示例
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```tsl
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||
//IC00在20230331的期现成交比
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setSysParam(pn_stock(),"IC00");
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setSysParam(pn_date(),20230403T);
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||
return futuresSpotAmountRatio();
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//结果：0.0914685663852422
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```
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## `futuresDeliverBondNum()`
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||
当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。
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返回：Integer
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||
### 示例
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```tsl
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setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
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||
return futuresDeliverBondNum();
|
||
//结果：6
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```
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||
## `Future_FeeRateField(_type)`
|
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||
结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type\_的取值返回对应的值
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---- |
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| `_type` | any | 整数 |
|
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|
||
返回：string
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||
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||
## `Future_MarginRateField(_type)`
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||
结算参数-保证金率。根据Type\_的取值返回对应的值
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ------- | ---- | ---- |
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||
| `_type` | any | 整数 |
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Future_FeeAmountField(_type)`
|
||
|
||
结算参数-手续费(元/手)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ---- |
|
||
| `_type` | any | 整数 |
|
||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_TMarketValueField()`
|
||
|
||
市价总值字段。
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|
||
返回：string
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||
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||
## `CU_DetailField()`
|
||
|
||
详情字段。
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||
返回：string
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||
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||
## `CU_EndDateField()`
|
||
|
||
截止日字段。
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|
||
返回：string
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||
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||
## `CU_MarketValueField()`
|
||
|
||
市值字段。
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|
||
返回：string
|
||
|
||
## `CU_NMarketValueField()`
|
||
|
||
流通市值字段。
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|
||
返回：string
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||
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||
## `CU_IndustryNameField()`
|
||
|
||
行业名称。
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返回：string
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## `CU_NOTGetFinancialDataBeforeListField()`
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||
不返回上市前数据。
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|
||
返回：string
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||
## `CU_ValueField()`
|
||
|
||
数值字段。
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||
返回：string|float
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||
## `CU_TTMField()`
|
||
|
||
TTM。
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|
||
返回：string
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||
## `CU_ChangeDateField()`
|
||
|
||
变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值
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||
|
||
返回：string
|
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|
||
## `CU_TypeField()`
|
||
|
||
类型字段。
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|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_ItemField()`
|
||
|
||
项目字段。
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||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_SourceField()`
|
||
|
||
来源字段。
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||
|
||
返回：string
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||
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||
## `CU_RemarkField()`
|
||
|
||
备注。
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||
返回：string
|
||
|
||
## `CU_DateField()`
|
||
|
||
日期字段。
|
||
|
||
返回：string|datetime
|
||
|
||
## `CU_ChangePercentField()`
|
||
|
||
变比字段。
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `CU_ChangeValueField()`
|
||
|
||
变动值字段。
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `CU_ReasonField()`
|
||
|
||
原因字段。
|
||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_IndustryValueField()`
|
||
|
||
行业字段。
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||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_CompanyValueField()`
|
||
|
||
公司字段。
|
||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_BegDateField()`
|
||
|
||
开始日字段。
|
||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_PercentField()`
|
||
|
||
比例字段。
|
||
|
||
返回：string
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||
|
||
## `CU_VolumnField()`
|
||
|
||
数量字段。 名称字段。
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||
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||
返回：string
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||
## `cuNameField()`
|
||
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||
返回'Integer'字符串。
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返回：string
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||
## `QHLSR_f(n, _type)`
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||
阻力指标
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------- | ---- | -------- |
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| `n` | any | 天数 |
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||
| `_type` | any | 结果类型 |
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||
返回：float
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||
## `QHLSR_v(n)`
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||
阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ---- | ---------------- |
|
||
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
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||
|
||
返回：float
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||
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||
## `QHZF_XZ(stock_id, begt, endt, cy)`
|
||
|
||
对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | -------------- |
|
||
| `stock_id` | string | 证券，代码 |
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||
| `begt` | datetime | 日期，开始日期 |
|
||
| `endt` | datetime | 日期，截止日期 |
|
||
| `cy` | string | 周期 |
|
||
|
||
返回：any
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||
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||
## `cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`
|
||
|
||
过去N个日内累计时点涨幅(%)
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
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||
| `b_time` | datetime | 日内开始时点 |
|
||
| `e_time` | datetime | 日内截止时点 |
|
||
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
||
|
||
返回：float
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||
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||
## `futuresSpotSpread(bond_id)`
|
||
|
||
返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||
| `bond_id` | string | 字符串，债券代码 |
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||
返回：float
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||
|
||
## `futuresDividentPredict(endt, predict_type)`
|
||
|
||
股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---- | ---------------- |
|
||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//IF2409在合约期内的分红点位
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
end_t := 20240301T;
|
||
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048
|
||
```
|
||
|
||
## `futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`
|
||
|
||
隐含利率(%)，与系统证券代码相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ------- | ------------------------ |
|
||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||
| `return_method` | Integer | 整型，计算收益率方法 |
|
||
| `annual` | Integer | 整型，是否年化，默认年化 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
end_t := 20240301T;
|
||
return_method := 0;
|
||
annual := 1;
|
||
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual); //1.3291
|
||
```
|
||
|
||
## `futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`
|
||
|
||
矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---- | ---------------- |
|
||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//IF2409在合约期内的矫正基差
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
end_t := 20240301T;
|
||
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301
|
||
```
|
||
|
||
## `futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`
|
||
|
||
时间价值，与系统证券代码相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
end_t := 20240301T;
|
||
return futuresTimeValue(endt); //26.3782
|
||
```
|
||
|
||
## `futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`
|
||
|
||
理论基差，与系统证券代码相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
end_t := 20240301T;
|
||
return futuresTheoryBasis(endt); //-47.5267
|
||
```
|
||
|
||
## `futuresBasisRatio()`
|
||
|
||
基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
|
||
return futuresBasisRatio(); //-1.3456
|
||
//返回：-1.3456
|
||
```
|
||
|
||
## `future_baseinfo()`
|
||
|
||
基本信息
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `future_WarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`
|
||
|
||
期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `future_DTList(end_t)`
|
||
|
||
结算会员成交持仓排名
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `futures_DTList(pz_id, end_t, show_type)`
|
||
|
||
期货品种结算会员成交持仓排名
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | -------- | ------------------- |
|
||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
| `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 |
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `futures_baseinfo()`
|
||
|
||
期货品种基本信息
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`
|
||
|
||
指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | --------------------------- |
|
||
| `futurearr` | Array | 一维字符串数组,期货合约列表 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：Boolean
|
||
|
||
## `getFutureTradeRankingDate(end_t)`
|
||
|
||
指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | ------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：Boolean
|
||
|
||
## `getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`
|
||
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指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | --------- | ------------------- |
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| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
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| `t` | Array | 数据表类型,返回结果 |
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返回：Boolean
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### 示例
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```tsl
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//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
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setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
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endt:=20121026T;
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ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
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if ret then //查询成功
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return t;
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else
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return "获取数据失败";
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```
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